仮想通貨アービトラージをPythonでやってみたパート4「決済処理」

投稿日 2022年8月25日
著者ホソノP
カテゴリー仮想通貨自動売買

今回はいつエントリーすればいいのか？

いつ決済すればいいのか？

を考えていきます。

とりあえず価格差が開いたらエントリー。

そこまでは適当につくってみました。

エントリーしたら、決済する必要があります。

取引所の手数料のこともあるので、そのタイミングの見極めが難しいです。

取引所のテイカー注文はおよそ0.1%の手数料が発生するので、乖離率が0.1％を超えたらエントリーすればチャンスがあると思います。

ここからは動かしながらブラッシュアップさせていく必要がありますね。

動かしながらでないとアイデアが生まれません。なにもわからない。

とりあえず決済処理を作っていきます。

Table of Contents

order_entryからorder_に名前を変更

order_entryからorder_に名前を変更させます。

close_orderをつくる

まずはノーポジなら何もしないで呼び出し元に戻します。

def close_order(symbol):
    if is_no_position(symbol):
        return

    position = bybit_db.position_info(symbol)
    qty=position["qty"]
    if position["side"] == "Buy":
        bybit_.close(symbol,"Sell",qty)
        binance_.close(symbol,"Buy",qty)
        bybit_db.update_position_info(symbol,"Sell","0")
    elif position["side"] == "Sell":
        bybit_.close(symbol,"Sell",qty)
        binance_.close(symbol,"Buy",qty)
        bybit_db.update_position_info(symbol,"Buy","0")

def close_order(symbol):

if is_no_position(symbol):

return

position = bybit_db.position_info(symbol)

qty=position["qty"]

if position["side"] == "Buy":

bybit_.close(symbol,"Sell",qty)

binance_.close(symbol,"Buy",qty)

bybit_db.update_position_info(symbol,"Sell","0")

elif position["side"] == "Sell":

bybit_.close(symbol,"Sell",qty)

binance_.close(symbol,"Buy",qty)

bybit_db.update_position_info(symbol,"Buy","0")

ポジション保有状態かつbybitのポジションの売買方向が”Buy”ならbybitでは売り注文、binanceでは買い注文を出します。

ポジション保有状態かつbybitのポジションの売買方向が”Sell”ならbybitでは買い注文、binanceでは売り注文を出します。

決済したらデータベースの変更をします。

main.pyを書き換える

しきい値を超えたらエントリー、しきい値以内に収まったら決済します。

    if entry_sikiiti <= kakakusa:
        message = str(datetime.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')) +"\n"+symbol +"\n"+ f'{kakakusa:.3f}' + "%" +"\n"+ "BUY:" + buy_name  + str(price[buy_num]) +"\n"+ "SELL:" + sell_name + str(price[sell_num])+"\n"
        print(message)
        order_.entry_order(symbol,qty,buy_name,sell_name)

    if kakakusa <= close_sikiiti:
        order_.close_order(symbol)

if entry_sikiiti <= kakakusa:

message = str(datetime.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')) +"\n"+symbol +"\n"+ f'{kakakusa:.3f}' + "%" +"\n"+ "BUY:" + buy_name + str(price[buy_num]) +"\n"+ "SELL:" + sell_name + str(price[sell_num])+"\n"

print(message)

order_.entry_order(symbol,qty,buy_name,sell_name)

if kakakusa <= close_sikiiti:

order_.close_order(symbol)

main.pyの全コード

import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation

import bybit_
import binance_
import order_


# symbol名を入力
SYMBOL = "BTCUSDT"
# 注文サイズを入力
QTY = 0.001
# エントリーしきい値を入力
ENTRY_SIKIITI = 0.01
# イグジットしきい値を入力
CLOSE_SIKIITI = 0.01
symbol = SYMBOL
qty = QTY
entry_sikiiti = ENTRY_SIKIITI
close_sikiiti = CLOSE_SIKIITI

num = []
x = []
bybit_price_y = []
binance_price_y = []

def animate(i):

    bybit_price = bybit_.price(symbol)
    binance_price =binance_.price(symbol)

    # X軸
    x.append(len(num))
    num.append(1)
    # Y軸
    bybit_price_y.append(float(bybit_price))
    binance_price_y.append(float(binance_price))

    # 最大・最小を計算して、割合を計算する
    price       = [bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1]]
    price_min   = min(bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1])
    price_max  = max(bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1])
    kakakusa  = round(price_max / price_min - 1,5) * 100

    # BUY
    if price_min == price[0]:
        buy_name = "bybit"
        buy_num=0
    elif price_min == price[1]:
        buy_name = "binance"
        buy_num=1

    # SELL
    if price_max == price[0]:
        sell_name = "bybit"
        sell_num=0
    elif price_max == price[1]:
        sell_name = "binance"
        sell_num=1

    if entry_sikiiti <= kakakusa:
        message = str(datetime.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')) +"\n"+symbol +"\n"+ f'{kakakusa:.3f}' + "%" +"\n"+ "BUY:" + buy_name  + str(price[buy_num]) +"\n"+ "SELL:" + sell_name + str(price[sell_num])+"\n"
        print(message)
        order_.entry_order(symbol,qty,buy_name,sell_name)

    if kakakusa <= close_sikiiti:
        order_.close_order(symbol)

    plt.cla()
    main_text = "Price_Gap: " + f'{kakakusa:.3f}' +"%"
    plt.title(main_text,color="green")
    plt.xlabel("Time")
    plt.ylabel(symbol)
    plt.plot(x,bybit_price_y ,label="bybit")
    plt.plot(x,binance_price_y ,label="binance")
    plt.legend(loc="upper left")
    plt.tight_layout()

    if len(x) >= 100:
        num.clear()
        x.clear()
        bybit_price_y.clear()
        binance_price_y.clear()

ani = FuncAnimation(plt.gcf(),animate,interval=1000)

plt.tight_layout()
plt.show()

import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.animation import FuncAnimation

import bybit_

import binance_

import order_

# symbol名を入力

SYMBOL = "BTCUSDT"

# 注文サイズを入力

QTY = 0.001

# エントリーしきい値を入力

ENTRY_SIKIITI = 0.01

# イグジットしきい値を入力

CLOSE_SIKIITI = 0.01

symbol = SYMBOL

qty = QTY

entry_sikiiti = ENTRY_SIKIITI

close_sikiiti = CLOSE_SIKIITI

num = []

x = []

bybit_price_y = []

binance_price_y = []

def animate(i):

bybit_price = bybit_.price(symbol)

binance_price =binance_.price(symbol)

# X軸

x.append(len(num))

num.append(1)

# Y軸

bybit_price_y.append(float(bybit_price))

binance_price_y.append(float(binance_price))

# 最大・最小を計算して、割合を計算する

price = [bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1]]

price_min = min(bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1])

price_max = max(bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1])

kakakusa = round(price_max / price_min - 1,5) * 100

# BUY

if price_min == price[0]:

buy_name = "bybit"

buy_num=0

elif price_min == price[1]:

buy_name = "binance"

buy_num=1

# SELL

if price_max == price[0]:

sell_name = "bybit"

sell_num=0

elif price_max == price[1]:

sell_name = "binance"

sell_num=1

if entry_sikiiti <= kakakusa:

print(message)

order_.entry_order(symbol,qty,buy_name,sell_name)

if kakakusa <= close_sikiiti:

order_.close_order(symbol)

plt.cla()

main_text = "Price_Gap: " + f'{kakakusa:.3f}' +"%"

plt.title(main_text,color="green")

plt.xlabel("Time")

plt.ylabel(symbol)

plt.plot(x,bybit_price_y ,label="bybit")

plt.plot(x,binance_price_y ,label="binance")

plt.legend(loc="upper left")

plt.tight_layout()

if len(x) >= 100:

num.clear()

x.clear()

bybit_price_y.clear()

binance_price_y.clear()

ani = FuncAnimation(plt.gcf(),animate,interval=1000)

plt.tight_layout()

plt.show()

bybit_.pyにcloseを追加

def close(symbol:str,side:str,qty:str):
    qty = float(qty)
    res = session_auth.place_active_order(
        symbol=symbol,
        side=side,
        order_type="Market",
        qty=qty,
        time_in_force="GoodTillCancel",
        reduce_only=True,
        close_on_trigger=False
    )
    print(res)

def close(symbol:str,side:str,qty:str):

qty = float(qty)

res = session_auth.place_active_order(

symbol=symbol,

side=side,

order_type="Market",

qty=qty,

time_in_force="GoodTillCancel",

reduce_only=True,

close_on_trigger=False

)

print(res)

binance_.pyにcloseを追加

ポジションモードは　One-way Mode　を選択してください。

def close(symbol:str,side:str,qty:str):
    qty = float(qty)
    if(side=="Buy"):
        side = "BUY"
    else:
        side = "SELL"
    res = um_futures_client.new_order(
            symbol=symbol,
            side=side,
            type="MARKET",
            quantity=qty,
            timeInForce="GTC",
            reduceOnly="true"
        )
    print(res)

def close(symbol:str,side:str,qty:str):

qty = float(qty)

if(side=="Buy"):

side = "BUY"

else:

side = "SELL"

res = um_futures_client.new_order(

symbol=symbol,

side=side,

type="MARKET",

quantity=qty,

timeInForce="GTC",

reduceOnly="true"

)

print(res)

BOTが完成

これでたぶん完成です。

次はテストです。

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BOTが完成

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