TradingViewプログラミング入門「ドル円ゴトー日」アノマリーストラテジーを作る

FXで有名なアノマリーストラテジーを作ってみたいんだ!

参考資料

TraderKaibeさんのインタビュー記事
ゴトオビの論文
ゴトオビインタビュー記事

ストラテジーの作成手順

自動化ロジックを見つける

自動化させるルール探します。

今回は5,10のつく日はある程度値動きが予想できるというドル円のゴトー日アノマリーをやります。

日本時間の2時からロング、9時55分にショートして15時に手じまい。

手法をストラテジー化させるには?

・エントリー

・決済

の2個のルールが必要

日本語で言語化する

まずは処理を日本語で書いていきましょう。

プログラミングコードへ書き起こす

あとはググりながら実装すれば完了です。

そいじゃやってきましょう。

管理人からのお願い

ブログ半年ぐらいやってますが、現在大赤字です。ブログ存続のためTradingViewの紹介リンクから申し込みしてくれると非常に助かります。

このブログのリンクから申し込むと友達紹介キャンペーンで30ドル貰える

自動化させるロジックを確認

2時に買う、9時55分に売る。それだけ。

シンプルに作るのが好きなので、まずは2時から9時55分、9時55分から15時までを色分けします。

PineScriptで書いていきましょう。

TradingView組み込み関数のtime()関数を使うとUNIXミリ秒が返ってきます。

よくわからないんでコピペでやってみるとチャート画面の背景が変化します。

これで日本時間の2時から9時55分までと9時55分から15時までの時間がわかりやすくなりました。

次は5日のみ、10日のみのフィルターをかけます。

5で割り切れる日と10で割り切れる日をだします。

ここでちょっと問題を発見。

土曜日の2時からロングしている。

これを修正するには、

変更前

変更後

セッションのところに「:23456」をつけ加えました。

これで月曜日から金曜日まで指定、かつ5と10の日にフィルターをかけました。

背景が消えた

次は土日がゴトー日の場合は金曜日がゴトー日になるのでそれをつけ加えます。

言語化すると、

金曜日かつ土曜日が5または10

または

金曜日かつ日曜日が5または10

PineScriptで書いてみると、

時間指定を変更します。

これでゴトー日に背景を変化させるインジケーターが完成したのでストラテジーを作っていきます。

indicator(“ゴトー日”, overlay=true)

strategy(“ゴトー日”, overlay=true)

に書き換えればストラテジーにできます。

あとはこれでおわりです。

strategy.position_size == 0

TradingViewでは内部的にポジション数を記憶しているので、ポジション数が0の場合はエントリーします。

逆にポジション数が0より大きいとロングポジションを保有状態、0より小さいとショートポジションを保有している状態です。

ゴトー日ストラテジーが完成!!!

え?強い・・・

まじで強いねこれ。

コード全文

ゴトー日 by hosono_p on TradingView.com

コードのリンクはこちらから

TradingViewのストラテジーが完成!

お疲れ様でした。

これでストラテジーが完成です。

まとめとおさらい

手法をストラテジー化させるには?

エントリーと決済ルールが必要。

TradingViewのメリット

・簡単にストラテジーが作成できる

TradingViewのデメリット

・有料アカウントが必須

・バックテストが簡易的でしょぼい

このブログは広告で運営費を捻出しています。

なので広告収入がないとそのうち消滅します。

なので紹介リンクから口座開設の協力をお願いいたします。

夏はビールがうまい!

このブログのリンクから申し込むと友達紹介キャンペーンで30ドル貰える
  • -
    コピー

この記事を書いた人

最近のコメント

  1. アバター
  2. アバター
  3. アバター
  4. アバター
  5. アバター

人気記事