仮想通貨アービトラージをPythonでやってみたパート１「価格を取得する」「描画する」

投稿日 2022年8月21日
更新日 2022年8月25日
著者ホソノP
カテゴリー仮想通貨自動売買

アービトラージは取引所の価格を取得して比較して安いほうで買い、高い方で売る。

勝利が約束されているのだ。

とりあえず取引所の価格を取得してprintしてみよう。

GitHub新規リポジトリ作成

GitHubにコードを保存していきます。

リポジトリの作成

リポジトリの名前と公開、非公開を選択

Privateで非公開リポジトリです。

リポジトリの作成が完了

これ使う。

echo "# mlbot-hosono-style" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/harukihosono/mlbot-hosono-style.git
git push -u origin main

echo "# mlbot-hosono-style" >> README.md

git init

git add README.md

git commit -m "first commit"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/harukihosono/mlbot-hosono-style.git

git push -u origin main

デスクトップに新規ファルダ作る

botというフォルダつくった

コマンドプロンプト開く

コマンドプロンプトでファルダに移動

githubのリポジトリ初期化する

リポジトリ初期化完了

ここにコードを順次アップロードします。

Visual Studio Codeをインストール

VSCodeをインストールします。インストールしてある人は飛ばしてね。

Visual Studio Code – コードエディター | Microsoft Azure

ほぼすべての言語で動作し、任意の OS で実行される強力なコードエディターである Visual Studio Code を使用して、Azure 上で編集、デバッグ、デプロイを行います。

azure.microsoft.com

使い方はしまぶーさんに動画がわかりやすい。

VSCodeでGitHubに接続します。

コードの保存→GitHubのリポジトリにプッシュでコード管理できます。

ファルダ一覧

今回はプログラムの量が大きくなるのでファイルをわけました。

取引所ごとにプログラムを作ってあります。

今回はBinanceとBybitでやっていきます。

手法としては、BinanceとBybitの価格差が開いたタイミングで安い方でロングエントリー、高い方でショートエントリーします。

bot/
　├ binance_.py
　├ bybit_.py
　├ main.py
　├ requirements.txt

使うライブラリ

binance-futures-connector
pybit
matplotlib

binance_.py

from binance.um_futures import UMFutures
um_futures_client = UMFutures()
def price(symbol):
    res = um_futures_client.ticker_price(symbol)
    return res["price"]

from binance.um_futures import UMFutures

um_futures_client = UMFutures()

def price(symbol):

res = um_futures_client.ticker_price(symbol)

return res["price"]

バイナンスの価格を取得する機能です。

bybit_.py

from pybit import usdt_perpetual
session_unauth = usdt_perpetual.HTTP(
    endpoint="https://api.bybit.com"
)
def price(symbol):
    res = session_unauth.latest_information_for_symbol(
        symbol=symbol,
    )
    price = res["result"][0]["last_price"]
    return price

from pybit import usdt_perpetual

session_unauth = usdt_perpetual.HTTP(

endpoint="https://api.bybit.com"

)

def price(symbol):

res = session_unauth.latest_information_for_symbol(

symbol=symbol,

)

price = res["result"][0]["last_price"]

return price

バイビットの価格を取得する機能です。

main.py

import bybit_
import binance_
symbol= "BTCUSDT"
bybit_price = bybit_.price(symbol)
binance_price =binance_.price(symbol)
print(bybit_price)
print(binance_price)

import bybit_

import binance_

symbol= "BTCUSDT"

bybit_price = bybit_.price(symbol)

binance_price =binance_.price(symbol)

print(bybit_price)

print(binance_price)

メインプログラム。

今回は取引所のビットコインの価格を取得してログ画面に出力させてます。

requirements.txt

binance-futures-connector
pybit
matplotlib

binance-futures-connector

pybit

matplotlib

インストール方法

pip install -r requirements.txt

main.pyの実行結果

プログラムの起動に成功しました。

BinanceとBybitの価格を拾えたので、これを比較して一定の差が発生したらトレードをします。

価格取得時間を計測してみる

本編とは関係ないですが、ちょっと寄り道して価格取得の時間を計測してみましょう。

Python 実行時間とネットで調べるとやり方がでてきました。

おそらくアビトラは速度が命と思っています。

import time
 
# 開始
start_time = time.perf_counter()
import bybit_
import binance_
symbol= "BTCUSDT"
bybit_price = bybit_.price(symbol)
binance_price =binance_.price(symbol)
print(bybit_price)
print(binance_price)
# ダミー処理
time.sleep(1)
# 修了
end_time = time.perf_counter()
 
# 経過時間を出力(秒)
elapsed_time = end_time - start_time
print(elapsed_time)

import time

# 開始

start_time = time.perf_counter()

import bybit_

import binance_

symbol= "BTCUSDT"

bybit_price = bybit_.price(symbol)

binance_price =binance_.price(symbol)

print(bybit_price)

print(binance_price)

# ダミー処理

time.sleep(1)

# 修了

end_time = time.perf_counter()

# 経過時間を出力(秒)

elapsed_time = end_time - start_time

print(elapsed_time)

1秒はダミーの数字なので価格の下に表示されているのが実行時間の計測結果です。

0.5秒はなんか遅いような気もしますが、まあとりあえずヨシです。

main.pyを改造してチャートを描画する

以下のサイトのコードが参考になりました。

感謝しつつコピペしてきました。

import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
import bybit_
import binance_
# symbol名を入力
SYMBOL = "BTCUSDT"
# しきい値を入力
SIKIITI = 0.02
symbol = SYMBOL
sikiiti = SIKIITI
num = []
x = []
bybit_price_y = []
binance_price_y = []
def animate(i):
    bybit_price = bybit_.price(symbol)
    binance_price =binance_.price(symbol)
    # X軸
    x.append(len(num))
    num.append(1)
    # Y軸
    bybit_price_y.append(float(bybit_price))
    binance_price_y.append(float(binance_price))
    # 最大・最小を計算して、割合を計算する
    price       = [bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1]]
    price_min   = min(bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1])
    price_max  = max(bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1])
    kakakusa  = round(price_max / price_min - 1,5) * 100
    # BUY
    if price_min == price[0]:
        buy_name = "bybit"
        buy_num=0
    elif price_min == price[1]:
        buy_name = "binance"
        buy_num=1
    # SELL
    if price_max == price[0]:
        sell_name = "bybit"
        sell_num=0
    elif price_max == price[1]:
        sell_name = "binance"
        sell_num=1
    if sikiiti <= kakakusa:
        message = str(datetime.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')) +"\n"+symbol +"\n"+ f'{kakakusa:.3f}' + "%" +"\n"+ "BUY:" + buy_name  + str(price[buy_num]) +"\n"+ "SELL:" + sell_name + str(price[sell_num])+"\n"
        print(message)
    plt.cla()
    main_text = "Price_Gap: " + f'{kakakusa:.3f}' +"%"
    plt.title(main_text,color="green")
    plt.xlabel("Time")
    plt.ylabel(symbol)
    plt.plot(x,bybit_price_y ,label="bybit")
    plt.plot(x,binance_price_y ,label="binance")
    plt.legend(loc="upper left")
    plt.tight_layout()
    if len(x) >= 100:
        num.clear()
        x.clear()
        bybit_price_y.clear()
        binance_price_y.clear()
ani = FuncAnimation(plt.gcf(),animate,interval=1000)
plt.tight_layout()
plt.show()

import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.animation import FuncAnimation

import bybit_

import binance_

# symbol名を入力

SYMBOL = "BTCUSDT"

# しきい値を入力

SIKIITI = 0.02

symbol = SYMBOL

sikiiti = SIKIITI

num = []

x = []

bybit_price_y = []

binance_price_y = []

def animate(i):

bybit_price = bybit_.price(symbol)

binance_price =binance_.price(symbol)

# X軸

x.append(len(num))

num.append(1)

# Y軸

bybit_price_y.append(float(bybit_price))

binance_price_y.append(float(binance_price))

# 最大・最小を計算して、割合を計算する

price = [bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1]]

price_min = min(bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1])

price_max = max(bybit_price_y[-1],binance_price_y[-1])

kakakusa = round(price_max / price_min - 1,5) * 100

# BUY

if price_min == price[0]:

buy_name = "bybit"

buy_num=0

elif price_min == price[1]:

buy_name = "binance"

buy_num=1

# SELL

if price_max == price[0]:

sell_name = "bybit"

sell_num=0

elif price_max == price[1]:

sell_name = "binance"

sell_num=1

if sikiiti <= kakakusa:

message = str(datetime.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')) +"\n"+symbol +"\n"+ f'{kakakusa:.3f}' + "%" +"\n"+ "BUY:" + buy_name + str(price[buy_num]) +"\n"+ "SELL:" + sell_name + str(price[sell_num])+"\n"

print(message)

plt.cla()

main_text = "Price_Gap: " + f'{kakakusa:.3f}' +"%"

plt.title(main_text,color="green")

plt.xlabel("Time")

plt.ylabel(symbol)

plt.plot(x,bybit_price_y ,label="bybit")

plt.plot(x,binance_price_y ,label="binance")

plt.legend(loc="upper left")

plt.tight_layout()

if len(x) >= 100:

num.clear()

x.clear()

bybit_price_y.clear()

binance_price_y.clear()

ani = FuncAnimation(plt.gcf(),animate,interval=1000)

plt.tight_layout()

plt.show()

コピペだけど、ちょっとつけたしました。

見た目変更

ログ画面に

時刻表示
通貨名表示
価格差をパーセント表示
Binance価格表示
Bybit価格表示

最後に描画部分をちょろっと解説して今回はおわりです。

価格差のチャートはあってもなくても稼働に支障はないのでそこまでコストをかけて覚える必要はないと思います。

以下のコードでシンボルとしきい値を入力できます。

# symbol名を入力
SYMBOL = "BTCUSDT"
# しきい値を入力
SIKIITI = 0.02

# symbol名を入力

SYMBOL = "BTCUSDT"

# しきい値を入力

SIKIITI = 0.02

縦は取引所の価格です。
横は時間なのでインデックス数です。

なので価格とインデックスを保存するリストを先につくります。

num = []
x = []
bybit_price_y = []
binance_price_y = []

num = []

x = []

bybit_price_y = []

binance_price_y = []

あとはmatplotlibのYoutube動画をみると理解が深まると思います。

サプーさんの動画が分かりやすい。

今回はここまでです。

価格取得と描画まで出来ました。

次回はトレードするとこまで予定しています。

わからないことはコメントまでお願いします。

続きは以下のページです。

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PythonとTradingViewを使った仮想通貨の自動売買にホソノP より2023年4月23日
コードはあっていると思います。rewuirements.txtは「pybit==…

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