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FXレンジブレイクアウト手法は勝てるのか?

レンジブレイクアウトを検証します。

ブレイクアウトでもいろんなブレイクアウト手法がある。

  • 日足高値安値ブレイクアウト手法
  • ドンチアンブレイクアウト手法
  • ピボットブレイクアウト手法
  • ボリンジャーバンドブレイクアウト手法

今回この記事を読んで気になる内容だったので検証します。

このサイトを参考にさせてもらいます!!

過去40本のローソク足に関して、下図のようにローソク足と移動平均線が交差した回数をカウントし、それが4回以上であることを横ばいの定義とします。

https://statistical-fx.com/2022/04/23/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%96%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e5%ae%9a%e9%87%8f%e5%8c%96%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%81%ae%e6%8f%90%e6%a1%88/

まずはそのまま実装しましょうか。

トレーディングビューのパインスクリプトで検証する

トレーディングビュー
ドル円
5分足
画面下
開く
ストラテジー
保存
名前をつけて保存
チャートに追加

エントリールール

  • A ローソク足40本
  • B 移動平均線期間N
  • C 「終値」と「移動平均線」クロスを期間内に4回以上
  • D チャネルブレイクアウト期間40 順張り

決済ルール

  • A 期間40 最高値 ー 最安値
  • B A ÷ 2
  • C Bの値幅でトレーリングストップ

トレーディングビューでトレーリングストップ実装めんどくさいんだよな・・・😅

レンジブレイクアウト実装

全消し

まっさらな状態で組みます。

まずは移動平均線をとりあえず20に設定。

ソース終値、期間20
変数(へんすう)に代入とは?

移動平均線の計算結果を ma 変数に代入しています。

変数(へんすう)とは?

データの保存メモリー

プログラムは0と1の数字の世界なのでデータは数字、変形する数字なので変数(へんすう)

英語ではvariable(ヴァリアブル)と呼びます。この言葉はスプラトゥーンでしか聞かないのではないでしょうか?

イコール(=)は変数に代入という意味でつかわれる

変数の=とプログラミングの=は意味が違います。

算数的な = はプログラミングでは、 == イコールイコールと書きます。

クロスはこれ使おうとおもった。

ta.cross()

引数1、引数2の値がクロスしたらtrueを返す。

trueとは?

一般的にほぼ馴染みがないfalseはプログラムしてるとたびたび遭遇します。

〇か×かで

〇 は true;

× は false;

true(トゥルー) 又は false(フォルス) を真偽値(しんぎち)と呼びます。

真偽値はBoolean型、bool型、ブール型と呼ばれる。

引数(ひきすう)って何?

引き渡すデータを引数と呼びます。

()の中身が引数です。

今回は引数を2個渡しています。

引数は呼ぶときに呼び出し元で記述します。

でもfor文の中で使えないみたいなので自分で考えてみます。

カウンターを用意する
40回ループする初期値1。iはループごとにプラス1される
移動平均線よりも終値が上にある状態をUP
移動平均線よりも終値が下にある状態をDOWN

現在足を計算

現在足のup,downを計算する
クロスでカウントアップ
クロスでカウントアップ
カウンター完成

次はエントリールールのチャネルブレイクアウトのストラテジーをコピペしてきましょう

インジケーター
検索
チャネルブレイクアウト・ストラテジー
ソースコード

3行目length =~~からコピペします。

そして、ソースコードをポジションを持っていない状態のみエントリーさせるように改変します。

チャネルブレイクアウトは高値+1ポイントをブレイクアウトしたところに逆指値注文を毎回だします。

ストップは逆指値注文

なのでカウンターが4未満なら注文をキャンセルさせます。

トレーリングストップの値幅を計算します。

トレーリングストップ決済注文

トレーリングストップ決済注文

完成です。

チャートに追加をすると表示されます。

うーmm。決済したあとに再度エントリーされてる。

なんか違うような。でもとりあえずヨシ!

ヨコヨコからのレンジブレイクアウト。青い線は移動平均線40

USDJPY 1時間足 (レンジブレイクアウトトレーリングストップ)

比較1 USDJPY 1時間足 (チャネルブレイクアウト期間40 通称元祖ドテン君40)

ヨコヨコでキャンセルコメントアウトして解除
ヨコヨコフィルター機能を解除したらトレード回数爆増した。

比較2 USDJPY 1時間足 (レンジブレイクアウトトレーリングストップ)

今回執行コスト(スプレッド、外部手数料、スリッページ)含まれておりません。

考察

よく分からない。

考察はこちらのサイトを読んでみてください。

まとめ

ためしに作ってみたので、次回はMT4のEAにしてみます。

10年バックテストしたらプロフィットファクター1.3で強かったです。

ちょっと試してみたい企画ができました、

EA-BANK軍 vs ホソノP自作EA軍 vs エクスネスのコピトレ

EA-BANKもやりたいし、自作EAもやりたい、コピトレも最近気になるし・・・。

そうだ全部やろう。

2023年1月11日スタート。

各自約10万円を元手にどれが一番なのか実運用させて比較検証してみる。

  • EA-BANKなっかん最適化 10万円
  • EA-BANKホソノP厳選 10万円
  • ホソノP自作EA12万円
  • エクスネスのコピトレ10万円

もちろんこの中では自作EAを一番に信じている。

ロジックは自分で考えているのですべてを把握しているし、何より自分で磨き上げたEAなので愛着がある。

しかし、EA-BANKやコピトレも最近人気だし、実際に使っている人は結果を出しているし、自分の中では優劣をつけられない。

どれが正解とも限らないが、

コスト面では

手間暇で考えると

  • EA-BANK EAの厳選・バックテスト・VPSの設置
  • 自作EA プログラミング・手法の構築
  • エクスネスのコピトレ ランキング上位からポチるだけ

エクスネスのコピトレが手軽すぎるw

まあトータルで考えると自作が一番楽しいよw

1月18日 自作EA軍ゼロカット崩壊
1月19日 自作EA軍に10万円再入金

1月25日 EABANK軍ドローダウンで全部出金

1月26日 自作EA軍再度全滅(マイナス40万円)

1月27日 VPS2台解約

結果:エクスネスのコピトレの勝利で決着

2023年EAが総じてドローダウンになり、何度もロスカットされ自作EA、EABANK大ダメージが発生。その中エクスネスのコピトレの上位トレーダーは格が違うのか、順調に資産を増やしていったのでした・・・。

EA-BANK軍 なっかん最適化 EA詰め合わせ

信頼度ナンバー1

自分でもいろいろやってみたい

\有名EA多数/
EA-BANK経由で口座開設するとEAが使い放題になる。

ホソノP自作EA軍

Gotobi Teriyaki
19,800円
設置が簡単♪ゴトー日のEA
  • ゴトー日のEAです
Last Valkyrie(ラストバルキリー)
30,000円
高値・安値ブレイクアウト
  • ホソノP最終兵器
Sevens Well(セブンスウェル)
25,000円
RSI逆張り手法をEA化
  • 一瞬のチャンスを狙う

ギアフィフス軍

エクスネスのコピトレで気になる人がいたので全ツッパします。

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